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不到8个月 规模突破130亿元 定向增发数量增至10家

2020-11-20 09:24 • 稿源:中国商务网

量化私募今年也迎来了大发展。近日,记者从私募网的数据中了解到,数百亿量化私募数量已上升至10家,其中不少是年内新升至数百亿的。其中,上海严复投资管理有限公司在新晋升到数百亿后宣布“关闭”。

严复投资副总裁周子怡告诉记者,该公司今年3月初开始融资,到10月底规模超过130亿元,产品数量达到近100种。其中,运行周期最长的产品年收入达到18%。“公司管理规模超过100亿元后,宣布‘关闭’主要是基于对投资者负责的角度。按照目前的计算,管理规模在150亿元以下,年收益率可以保证在40%左右。但如果管理规模高达300亿元到500亿元,回报率也会降低。因此,为了更好地保证现有客户的收入,决定了“关闭”的控制规模,但这只是短期的。

不到8个月,规模突破130亿元

今年以来,私募股权市场迎来了“双放量”发展。一方面,发行产品数量创下新纪录,全年发行1.6万件;另一方面,市场规模大幅扩大,目前市场管理总规模近16万亿元。其中,量化私募年内也取得了不错的成绩。

周子怡告诉记者,该公司今年3月初开始融资,到10月底整体规模超过100亿元,产品数量高达近100种。其中,严复中性3号是运行时间最长的产品,年收益率达到18%的好成绩。周渡超额收益的最大回撤只有0.4%。

关于“平仓”的消息,周子怡表示,所有量化私募都会遇到这个问题,即在扩大管理规模的同时,超额收益会呈现下降趋势。“根据以往的数据,当管理规模在150亿元左右时,产品超额回报可以保持在一个相对较高的水平,每年40%左右。公司选择‘平仓’主要是考虑投资者的利益。如果继续扩大规模,超额回报可能下降,对现有客户不公平。现有客户在支付固定的管理费,但超额回报可能没那么高。因此,该公司决定‘关闭市场’。”

周子怡表示,该公司的投资策略是多因素量化选股模式,投资风格是在控制风险的前提下实现回报最大化,因此产品不会主动暴露市场或暴露风险。一直以来,公司的产品一直运行稳定,没有大的波动,所以超额收益的稳定性也比较高。第四季度,公司计划在扩大管理规模的同时,为投资者创造更具竞争力的超额回报,并在30分钟内实现超高频交易的突破。同时,算法还有进一步改进的空间。

周子怡透露,“关闭”只是暂时的,主要取决于其产品的收入。一旦在技术和性能上有所突破,募集的资金就会被释放。

量化私募增至10家

今年以来,私募行业和公募行业一样,发展迅速,产品数量和管理规模都有很大突破;其中,量化私募的表现更为显著。根据私募网的数据,记者了解到,目前国内有10家数百亿的量化私募,其中很多是年内新增的私募;这10家公司分别是金锁资产、进化资产、罗明投资、九坤投资、凌俊投资、承启资产、史明投资、魔方量化、宁波魔方量化、严复投资。

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